?Wintersemester 2022/2023

• Mathematik der Finanzm?rkte
• International Finance
• Seminar Risikomanagement

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Sommersemester 2022

• Projekt: Data Science, Decision Science und Artificial Intelligence
• Projektstudium: Data Science and Decision Science
• Risikomanagement
• Corporate Finance II (Erasmus)

• Nichtlineare Zeitreihenmodelle?

• Empirische und theoretische Kapitalmarktforschung

• Behavioural Finance

• Volatility Forecasting

• Portfolio- und Risikomanagement

• Dezember 2013:?(kumulative) Promotion zum Dr. rer. pol.

• Seit Juni 2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für? Statistik,Wirtschaftswissenschaftliche Fakult?t, Universit?t Augsburg

• Oktober 2002 – Mai 2008:?Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung "Deutsch-Franz?sisches Management" an der Universit?t Augsburg.

  Schwerpunkte in den Bereichen Statistik und Datenanalyse, Wirtschaftsinformatik und Finanz- und Bankwirtschaft.
  W?hrend des Studiums: Studentischer Mitarbeiter an den Lehrstühlen für BWL, Wirtschaftsinformatik & Informations- & Finanzmanagement (Prof. Buhl) und Statistik & Datenanalyse (Prof. Bamberg)
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• September 2004 - Dezember 2005: Studium an der Université de Rennes 1 im Rahmen des Doppeldiplomprogramms "Deutsch-Franz?sisches Management" | Abschluss: Master économie d'entreprise, spécialité économie approfondie

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On the existence of sports sentiment - The relation between football match results and stock index returns in Europe, 2009,?Review of Managerial Science,?Vol. 3, Issue 3, S. 191 – 208.?(mit C. Klein und B. Zwergel)

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Beyond Fundamentals: Investor Sentiment and Exchange Rate Forecasting, 2013,?European Financial Management, Vol. 19, Issue 3, S. 558-579?(mit C. Klein und B. Zwergel)

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Intraday futures patterns and volume-volatility relationships: the German evidence,?Review of Managerial Science,?2014, Vol. 8, Issue 1, S. 29-61.?(mit B. Zwergel)

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Modellierung von Zeitreihen mit Regimeverhalten mit Markov-Switching-Modellen,?WiSt, 2014, Vol.1, S. 18-24

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Another Look at the Equity Risk Premium Puzzle, German Economic Review,?2015, Vol. 16, Issue 4, S. 490-501. (mit G.Bamberg).

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Home is where you know your volatility - local investor sentiment and stock market volatility, German Economic Review, 2018, Vol. 19, Issue 2, S. 209-236?(mit D. Schneller, M. Heiden und A. Hamid)

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Exploiting Investor Sentiment for Portfolio Optimization, Business Research, 2019, Vol 12 (2), S. 671-702, DOI:?https://doi.org/10.1007/s40685-018-0062-6?(mit N. Banholzer und D. Schneller)

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New evidence on the impact of the English national soccer team on the FTSE 100,?Finance Research Letters, 2019, Vol. 28, S.?61-67
DOI:?https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.001?(mit T. Bauckloh, C. Klein und B. Zwergel).

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Bearing the Bear: Sentiment-based Disagreement in Multi-criteria Portfolio Optimization, Finance Research Letters, 2019, Vol. 31, S. 47-53 DOI:?https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.017?(mit S. Glogger und D. Schneller)

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Confounding the Return Notions Could Be Dangerous, In:?Modern Finance and Risk Management (2022), DOI:?https://doi.org/10.1142/q0351?

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Langfrist-Prognose von Performance-Indizes: Vergleich einiger Verfahren.?AStA Wirtsch Sozialstat Arch?(2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s11943-023-00322-0 (mit G. Bamberg und M. Krapp)

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Aktuelle Working Papers

• Forecasting Stock Market Volatility by Cross-Sectional-Similarity-Measures using Cryptocurrency Information?(mit M. Heiden)
• Cryptocurrencies and the NFT Market:What determines the value of an NFT-an Econometric Analysis (mit M. Heiden)????????
• Retail investors trading behaviour in the foreign exchange market (mit M. Heiden und M. Seibert), Revise & Resubmit in Journal of Economic Behavior & Organization.